加密衍生品周報 | CME 比特幣期權持倉突破 10 億美元創歷史新高_BIT

比特幣期貨、期權交易熱度只增不減，持倉續刷歷史紀錄。CME比特幣期權持倉突破10億美元創歷史新高。以太坊期貨、期權成交量分別環比回落13%、20%，期權持倉卻增加逾6%再創新高。

一周市場動態

火幣上線SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

11月18日，比特幣在沖至18400美元上方后的半個小時內，爆倉1.1億美元，全網爆倉1.8億美元，當日比特幣共爆倉近3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品交易所CBOEX正在尋求新一輪2000萬美元融資:據官方消息，新加坡加密衍生品交易所CBOEX正在尋求新一輪融資，計劃以1~2億美元的估值融資2000萬美元，融資將用于擴展業務及技術人員擴充，同時擴展交易市場，包括東亞、東南亞和東歐等地區。

CBOEX交易所于 2021 年3月正式運營，交易量已達到近3億美金。[2021/7/12 0:44:46]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資:據官方消息，基于零知識證明的鏈上加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資，投資方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等機構和個人的120萬美元種子輪投資。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潛力的細分板塊之一，但仍處于被低估的狀態。FinCypher的誕生的初衷，是為了彌補傳統金融CDO和智能合約CDO之間的鴻溝。FinCypher CDO能夠使得系統中涉及的貸款池利率趨于穩定。各層級類別均可提供專屬該類別的獨有利率。利率與層級自身的風險直接相關。合同中優先級較高的層級（考慮到標的資產的回報，此部分風險較小）提供的固定利率要低于其他較高風險的層級。[2021/3/12 18:39:50]

比特幣期貨市場交易熱度不減，成交量繼前一周增加近四成后，過去一周再增加逾11%，達近1810億美元。其中，11月18日十大交易平臺的總交易量達近520億美元，是過去一周日均交易量的兩倍。

聲音 | eToro高管：散戶投資者對加密衍生品不感興趣:eToro的英國常務董事Iqbal Gandham最近表示，散戶投資者對加密衍生品不感興趣。他表示，兩年前，人們不了解真正的資產和衍生品，他們只是以為自己正在購買比特幣。現在，人們在擁有自己的錢包和轉移加密貨幣方面更加自如。現在，大多數eToro的客戶都購買了基礎加密貨幣，而不是任何差價合約（CFD）產品。（coindesk）[2020/2/13]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

動態 | 加密衍生品平臺CoinFLEX籌集1000萬美元資金，推出做市商激勵計劃:加密衍生品平臺CoinFLEX推出針對10家合格交易公司的做市商激勵計劃。該平臺剛籌集到1000萬美元的資金。CoinFLEX還希望最早在下個月推出新產品，包括與BNB和LEO相關的期貨。（The Block）[2019/8/21]

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉持續創下歷史新高，較一周前增加近6%，截至11月19日該數值為64.22億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

其中，CME持倉首次突破10億美元創歷史新高，由此可見機構資本正在大量涌入期貨市場。

CME比特幣期貨合約未平倉頭寸

以太坊持倉較一周前微降約4%，截至11月19日為13.93億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

伴隨著比特幣價格飆升和期貨市場熱度大漲，交易所的資金費率普遍呈上移趨勢。過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0202%，Bitfinex最低，為-0.0399%，而幣安、BitMEX、OKEx等交易所的平均資金費率均在0.01%至0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權交易量連續六周上漲，過去一周的交易量為36.42億美元，環比增加逾28%。其中，CME的一周成交量繼上周反彈逾56%，本周再增64%至8590萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量環比下降逾20%至2.71億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，截至11月20日達近44.84億美元，較一周前增加逾18%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量相反，以太坊持倉繼上周增加15%之后，過去一周再增加逾6%，達6.4億美元，持續創突破歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

過去一周，比特幣持倉量PCR之比從0.7增至0.8，這意味著盡管多方長期以來占據較大優勢，但空方正在逐步積蓄力量。

比特幣持倉量PCR之比，來源：Skew

另外，過去一周，以太坊持倉量PCR之比在0.45和0.92之間震蕩，波動較大。截至11月19日，該數值為0.77。

以太坊持倉量PCR之比，來源：Skew

期權到期情況

今日將有3.54萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾6.41億美元。本月最后一個周五將有6.57萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.33萬份合約到期，名義價值約為6665萬美元。12月25日將有56.50萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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